您好,欢迎来到国海良时 登录免费注册 QQ登录微博登录

国海良时期货 专业服务,创造价值

首页>>【对冲策略】--多空对冲策略2017年9月11日
【对冲策略】--多空对冲策略2017年9月11日
发布日期:2017-09-12|
分享到:
浏览量:17来源:贾亦真

2017年9月11日

一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)

股指王者归来,挑战3300-3600救市密集成交区域;注意高位连续的震荡。

工业品上周出现调整,本周遇中轨支撑,关注新的支撑建仓机会,已经开始第二波主流拉升行情;农产品走弱迹象明显,盘中品种分化比较严重。

二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)

     行情判断:

      上上周在各地环保压力下,现货市场表现强劲,螺纹铁矿,黑色,有色等板块系列继续保持强势表现,现货市场表现相当强势,需求旺盛。上周商品整体开始出现调整,多数品种调整到中轨附近。本周一商品有企稳迹象,试探性在中轨位置尝试买入有色,黑色,铁矿螺纹三个板块,继续用化工继续扮演保护单角色,环保检查工作抑制化工供给继续增加,将有可能维持反弹表现,不过一旦行情走弱化工将表现比其他板块弱势;有色,螺纹铁矿,黑色等板块都表现相对强势关注调整后的买入进场机会。特别是前期整个这波下跌过程中表现得比较抗跌的有色板块,在最近这次上涨周期就更加的坚决,操作上有色趋势多单持有。关注其他两个板块,螺纹铁矿,黑色板块可以趋势性多单买入。基础农产品趋势多单可以减仓观望,棉花,白糖等软商品继续维持趋势跌势有小幅反弹表现,关注压力位的空头机会;油脂油料中油粕比进一步回归,尝试多油脂,空粕的组合套利策略。鸡蛋受环保压力快速上涨,上周开始回落,后期有望进一步回落表现。

持仓:化工保护空单少量持有

有色趋势多单

螺纹铁矿短线多单

黑色系趋势多头头寸

化工板块:胶,塑料,PTA,沥青等化工品种继续维持弱势震荡反弹格局,受环保检查压力价格有一定支撑作用,一旦环保压力降低基本面上供给有进一步增加的可能性,后市有继续走弱的可能性。一旦原油进一步走弱,化工有望新一轮下跌开启。关注每一次反弹结束后的沽空机会。目前做为其他三个多头板块的保护头寸。

有色金属,受国际局势和半岛局势还有近期的中印边境对峙等事件的影响,CU,ZN等有色品种是本轮下跌中最抗跌的品种,已经走出第二波主力拉升行情,趋势多单介入有色板块。上周快速调整后,周一出现支撑,尝试性买入建仓。

螺纹铁矿,螺纹铁矿板块,多单短线参与板块,现货需求旺盛,继续支撑价格走势,继续保持多头思路。

黑色系,黑色系继续扮演行情领跑者角色,作为趋势多单持有品种。

农产品,整体走势比较复杂,基础农产品C.CS上周有继续走弱的表现,多单先减仓观望。随着粕的价格回落,油粕比进一步回归,油脂油料板块观望为主。棉花,白糖两个软商品继续维持弱势,不过操作难度高,主力控盘厉害,尽量远离这两个品种太复杂了。鸡蛋进一步回落。

贵金属,继续维持震荡,目前反弹到强弱分割线附近,空头保护持仓为主。

 操作策略:卖出RU、PVC、MA、L、PP、BU、AU、AG减少持仓数量做为趋势多单的保护头寸持有。买入IF,CU,ZN,NI,SN,J,JM,ZC,M,RM,I,RB等品种趋势多头头寸,资金管理上建议买入45%-50%左右资金,前半周维持裸向多头头寸25%-30%,工业品多板块可以尝试趋势多单买入机会。 最近趋势进行多空整体转换过程中操作难度相对较高,尽量多耐心等待机会的出现。股指在持仓盈利情况下,适当加仓和趋势持仓。

  盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。

   近期商品资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。

股指方面上证指数强势站上3300点的位置后,连续两周都在高位小幅震荡,操作难度进一步加大,预计可能出现调整后,买入更安全。操作上每次调整都可以尝试持有IF多单。低位多单可以继续持有。注意盈利加仓时机。

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

 

 

股指

  

 

商品整体 

工业品 

 

农产品 

煤炭板块 

化工板块 

油脂

 

有色

  

贵金属 

国债 

 

 

 

 

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

0 0 收藏
社交帐号登录: 新浪 QQ
全部评论