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多空对冲策略2017年12月04日

发布日期:2017-12-04|
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浏览量:3276来源:贾亦真

2017年12月04日

  • 品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)

股指连续调整,关注前期3300位置支撑,2:8行情表现明显,选择空IC多IH、IF组合。

商品整体强势,有望新一轮上涨。

 

 

 

中金所进一步放开股指期货限制,降低保证金比例,降低手续费,为现货投资商提供更充足的对冲流动性,进一步提供现货投资商持仓信心。为突防3300-3600一线打下流动性基础。

股指开始调整,前期重要阻力位3300目前是第一支撑位关注这个位置的表现,目前二八分化严重,后市依然是挑战3300-3600救市密集成交区域;注意高位连续的震荡,依旧没有逃开逢会必跌的魔咒,趋势多头请耐心等待买入时机。

 

二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)

 

 

  • 行情判断和资金管理综述。

     行情判断:

      上上周开始商品连续表现出强势特征,黑色系,螺纹铁矿热卷,化工都表现得相当不错,今日更出现了甲醇,硅锰,硅铁涨停的强势表现,工业品有望新一轮的上涨表现。有色相对其他三个板块走势相当弱一点,可以考虑用来做对冲板块。农产品在工业品的带动下出现了跟涨表现,基础农产品有突破震荡格局走强的表现,可以适当少量参与趋势多头;油脂油料可以采用空油多粕的套利策略。关注SR的表现,适当少量多单持仓。

持仓:

化工少量趋势多单

有色少量对冲保护空单

螺纹铁矿热卷短线多单

黑色系短线多单

化工板块:胶,塑料,PTA,沥青等化工品种结束弱势震荡横盘格局出现突破上行表现,本周一甲醇更是出现涨停表现,操作上建议少量趋势多单持仓。

有色金属,受其他品种的上涨带动,有色也表现出了反弹行情,但是目前依旧处在BOLL中轨之下,相当其他版块稍显弱势,可以用来做为其他版块的对冲保护头寸,看是否能形成头部表现。

螺纹铁矿热卷,螺纹铁矿热卷板块,跟随黑色系出现反弹,表现抢眼,周一硅锰,硅铁更是强势涨停,可以短线多单操作

黑色系,黑色系强势,短线多单操作

农产品,整体走势比较复杂,基础农产品C.CS上周有走强迹象,少量趋势多单尝试。油脂进一步下跌,可以考虑空油多粕组合操作。棉花,白糖两个软商品震荡剧烈,操作难度高,主力控盘厉害,尽量远离这两个品种太复杂了。可以少量参与SR的多单。

贵金属,继续维持震荡,目前受朝核,中东,非洲等地缘政治因素和欧美股票市场恐慌指数影响,贵金属继续保持小区间震荡,观望为主。

 操作策略:少量买入IF,IH等品种趋势多头头寸做空IC组合参与,短线尝试多单I、RB、HC、J、JM、ZC、SR,少量趋势买入R、,L、BU、MA。少量卖出T、CU,ZN,AL,NI,SN进行对冲保护,资金管理上建议买入45%-50%左右资金,前半周维持裸向多头头寸30%35%,工业品多板块空单暂时减仓为主。 最近趋势进行多空整体转换过程中操作难度相对较高,尽量多耐心等待机会的出现。股指在持仓盈利情况下,适当加仓和趋势持仓。

  盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。

   近期商品资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。

股指方面中金所进一步放开股指限制,中性偏多政策,将进一步为现货投资商提供对冲流动性,进一步增强现货商持仓信心。上证指数强势冲高3400之后开始调整,目前受前期3300关键位置支撑,关注支撑是否有效,组合策略买入更安全。股指2:8表现明显,尽量选择IF,IH多头,回调时用IC进行保护。

股指建议耐心等待两会之后回落了参与。

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

 

 

股指

 

 

 

 

 

商品整体

 

工业品

 

 

 

农产品

 

 

煤炭板块

 

 

 

化工板块

 

 

 

油脂

 

 

 

有色

 

 

 

 

贵金属

 

 

国债

 

 

 

 

 

 

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

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