场外期权模拟周报160620

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发布日期：2016-06-20|

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浏览量：677来源：王翔

场外期权账户周账单

场外期权周报

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净资产值

客户风险率	00.00%
当前权益	87,085,148.06
可用资金	87,085,148.06
可取资金	87,085,148.06
交易所风险率	00.00%
交易手续费	-21,205.39
总盈亏	-310,685.39
持仓保证金	00.00

合约信息

合约	净持仓	净盈亏
IF1605	0/0	-169,164.69
IH1605	0/0	-180,776.54
IC1605	0/0	39,255.84

场外期权合约参数

期权模拟类型	欧式看跌期权
标的物	沪深300指数（000300）
复制合约	IF1606
期权到期日	2016年6月17日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	3167.10
行权价	3160.0点
套保资产总值	19,002,600.00元
套保起始日期	2016年6月2日
合约权利金（参考）	723,159.00元
标的收盘价	3110.36
期权状态	价内
内在价值	297,840.00元

模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月2日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3689），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的0.94%作为对基差成本修正）。

期权模拟类型	欧式看涨期权
标的物	上证50指数（000016）
复制合约	IH1606
期权到期日	2016年6月17日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	2137.65
行权价	2140.0点
套保资产总值	12,825,900.00元
套保起始日期	2016年6月2日
合约权利金（参考）	356,478.00元
标的收盘价	2102.20
期权状态	价外
内在价值	00.00元

模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月2日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3795），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

期权模拟类型	亚式算术平均固定行权价看涨期权
标的物	中证500指数（399905）
复制合约	IC1606
期权到期日	2016年6月17日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	6013.88
行权价	5600.0点
套保资产总值	24,055,520.00元
套保起始日期	2016年6月2日
合约权利金（参考）	1,695,421.00元
标的收盘价	5964.26
结算方式	期限内标的每日收盘价格的算术平均
最终结算价格	5952.45(总价值：704,900.00)

模拟说明：以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权，该期权初始为实值期权，期权到期结算价格为2016年6月2日至2016年6月17日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年6月2日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4651），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

当前合约权益图

A．沪深300指数欧式看跌期权

B．上证50指数欧式看涨期权

https://www.ghlsqh.com.cn/f/6130/160620.pdf

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