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多空对冲策略2017年7月31日

发布日期:2017-07-31|
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浏览量:1184来源:贾亦真

2017年7月31日

一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)

上周行情基本按预期表现发展,工业品继续强势,农产品走弱迹象明显。

二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)

  • 行情判断和资金管理综述。

     行情判断:

      上周五商品突然冲高回落,化工很好的扮演了保护单角色;有色,螺纹铁矿,黑色等板块都表现相对强势关注调整后的买入进场机会。特别是前期整个这波下跌过程中表现得比较抗跌的有色板块,在最近这次反弹就更加的坚决,操作上有色的空头全部清仓退出,同时转为少量多单尝试。关注其他两个板块,螺纹铁矿,黑色板块可以趋势性多单买入。化工做为其他三个板块的对冲品种,少量空单持有。基础农产品趋势多单可以减仓观望,棉花,白糖等软商品继续维持趋势跌势,鸡蛋近期波动剧烈可以做日内尝试。

持仓:化工保护空单少量持有

有色趋势多单

螺纹铁矿短线多单

黑色系趋势多头头寸

化工板块:胶,塑料等化工品种继续维持弱势震荡反弹格局。一旦原油进一步走弱,化工有望新一轮下跌开启。关注每一次反弹结束后的沽空机会。目前做为其他三个多头板块的保护头寸。

有色金属,受国际局势和半岛局势还有近期的中印边境对峙等事件的影响,CU,ZN等有色品种是本轮下跌中最抗跌的品种,反弹后有色趋势空单应该离场,同时引起操作上的谨慎。而且多空争夺相对比较激烈,关注最终对战结果。基本面上有所变化,趋势多单介入有色板块。

螺纹铁矿,螺纹铁矿板块,多单短线参与板块。

黑色系,黑色系继续扮演行情领跑者角色,作为趋势多单持有品种。

农产品,整体走势比较复杂,基础农产品C.CS上周有继续走弱的表现,多单先减仓观望。.RM.M和油脂等周一回落,关注是否得到支撑,遇支撑可以尝试多单买入。棉花,白糖两个软商品继续维持弱势,不过操作难度高,主力控盘厉害,尽量远离这两个品种太复杂了。鸡蛋盘中走势震荡剧烈,做日内尝试。

贵金属,开始走弱,上上周大跌后,目前反弹到强弱分割线附近,空头保护持仓为主。

 操作策略:卖出RU、PVC、MA、L、PP、BU、AU、AG减少持仓数量做为趋势多单的保护头寸持有。买入IF,CU,ZN,NI,SN,J,JM,ZC,M,RM,I,RB等品种趋势多头头寸,资金管理上建议买入45%-50%左右资金,前半周维持裸向多头头寸25%-30%,工业品多板块可以尝试趋势多单买入机会。 最近趋势进行多空整体转换过程中操作难度相对较高,尽量多耐心等待机会的出现。股指在持仓盈利情况下,适当加仓和趋势持仓。

  盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。

   近期商品资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。

股指方面上证站稳3200点之后本周将可能尝试3300点的位置,操作上每次调整都可以尝试持有IF多单。低位多单可以继续持有。注意盈利加仓时机。

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

 

 

股指

商品整体 

工业品

农产品

 煤炭板块 

化工板块 

油脂 

有色 

 

贵金属 

国债 

 

 

 

 

上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。

投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。

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