场外期权模拟周报160711
场外期权账户 周账单 场外期权周报 |
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联系人：王翔 联系电话：021-58205157 Email：wangx01@ghlsqh.com.cn
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国海良时期货有限公司
地 址：杭州市河东路91号
邮 编：310014
传 真：0571-85237426
网 址：www.ghlsqh.com.cn
净资产值
客户风险率 | 15.61% |
当前权益 | 88,052,676.06 |
可用资金 | 74,157,408.66 |
可取资金 | 74,157,408.66 |
交易所风险率 | 14.53% |
交易手续费 | -14,732.00 |
总盈亏 | 815,548.00 |
持仓保证金 | 13,743,287.40 |
合约信息
合约 | 净持仓 | 净盈亏 |
IF1605 | 0/1 | -300,495.49 |
IH1605 | 19/0 | 213,506.20 |
IC1605 | 15/0 | 902,537.29 |
场外期权合约参数
期权模拟类型 | 欧式看跌期权 |
标的物 | 沪深300指数（000300） |
复制合约 | IF1607 |
期权到期日 | 2016年7月15日 |
无风险收益率（年化） | 1.50% |
复制波动率 | 10.00% |
初始标的价格 | 3112.67 |
行权价 | 3110.0点 |
套保资产总值 | 18,676,020.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合约权利金（参考） | 1,059,554.00元 |
标的收盘价 | 3192.28 |
期权状态 | 价外 |
内在价值 | 00.00元 |
模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3519），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的2.07%作为对基差成本修正）。
期权模拟类型 | 欧式看涨期权 |
标的物 | 上证50指数（000016） |
复制合约 | IH1607 |
期权到期日 | 2016年7月15日 |
无风险收益率（年化） | 1.50% |
复制波动率 | 10.00% |
初始标的价格 | 2104.22 |
行权价 | 2105.0点 |
套保资产总值 | 12,625,320.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合约权利金（参考） | 436,459.00元 |
标的收盘价 | 2148.76 |
期权状态 | 价内 |
内在价值 | 262,560.00元 |
模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3315），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。
当前合约权益图
A．沪深300指数欧式看跌期权
B．上证50指数欧式看涨期权
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