11月7日
一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
强 | 弱 | 备注 |
P棕榈、Y豆油、OI菜油 | C玉米、M豆粕 |
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J焦炭、JM焦煤、ZC郑煤 | CS淀粉 |
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IF股指、FG玻璃、JD鸡蛋 | AG白银、AU黄金 |
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RU橡胶、PVC、MA、L、PP | PTA、BU |
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二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)
推荐对冲头寸 | 买(B) | 卖(S) |
组合1 | P、CF、OI | M、C、CS |
组合2 | PVC、MA、PP、L | PTA、BU |
组合3 | RU、IF | AG、AU、CF |
组合4 | J、JM、ZC、I、RB | AG、AU |
周一,盘中7个品种触及涨停,目前行情只做一个操作就是:买入
上周国内商品,上半周黑色系连续冲高震荡,周四周五更是强行拉升,维持高位强势形态,周一更是大幅飙涨,焦煤焦炭更是直接封涨停板,打爆空头的节奏。油脂上周维持高位窄幅震荡表现周一跟涨 。化工开始爆发,周一早盘并无表现,后在黑色带动下开始向上。有色开始有启动表现,周一大幅上行,其中NI,SN,CU都有较好的表现。总体上,继续重点关注黑色,化工,油脂,有色四个板块。
根据上周和本周一开盘表现,商品整体走进上升通道,参与交易时以做多为主,尤其以黑色系代表的工业品为主,同时要选择好买入时机,等待调整出现后买入。以做多黑色系,油脂系,化工系,有色系等为主要配置,其中买入J、JM、I、RB、P、Y、RU、PVC,L、ZN,CU,NI等,以C、CS、M、BU、TA等弱势品种进行对冲保护,避免滑点和流动性风险,但是煤炭板块切忌追高,等调整后买入。
资金管理上建议买入50%-55%左右资金,裸向多头头寸35%-40%左右比较适中。
商品整体强势反弹,前期过多的政策体现到货币上,带动大宗商品开始爆发,操作上一定坚持买入策略。盘面表现上,明显工业品强于农产品,工业品指数已经创出新高,尤其以黑色系列最为亮眼,操作上以宏观多工业品,空少量农产品的对冲保护策略为主。整体对冲策略配置,但是盘中变化较多,商品参与时尽量跑快点。资金热度方面,明显感觉资金不断的在切换板块,随时注意品种热度和参与时机。重点关注政策面,感觉管理层还是会出台一些调控措施,注意政策带来的冲击。所以要尽量适应这个节奏。
股指方面,上证围绕3100展开震荡,经过两周左右的调整,关注本周的表现,操作上可以关注上证指数低于3100可以选择轻仓买一两手,高于3100平仓。不恋战。
股指
商品整体
工业品
农产品
煤炭板块
化工板块
油脂
有色