尊敬的委托人：

       我司作为“国海良时CTA精选FOF3号单一资产管理计划”（以下简称“本计划”）管理人，拟变更《国海良时CTA精选FOF3号单一资产管理计划资产管理合同》的相关条款，变更内容及流程详见下文。

一、《国海良时CTA精选FOF3号单一资产管理计划资产管理合同》条款具体修改如下

（一）修订全文，将“商品及金融衍生品”修改为“期货和衍生品”，将“衍生品账户权益”修改为“期货和衍生品账户权益”。

（二）修订“资产合法性及投资者适当性承诺书”

原表述：

“（3）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构。

……

（5）基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。”

修改为：

“（3）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、商业银行理财子公司、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构。

……

（5）基本养老金、社会保障基金、年金基金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。”

（三）修订第一节“前言”

原表述：

“为规范资产管理业务的运作，明确资产管理合同各方当事人的权利与义务，充分保护合同各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国民法典》、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称“《运作规定》”）、《单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》、《期货交易管理条例》及其他有关法律法规，在平等自愿、公平、诚实信用、充分保护各方当事人合法权益的原则基础上，特订立本《国海良时CTA精选FOF3号单一资产管理计划资产管理合同》。

投资者保证委托财产的来源及用途合法，并已阅知本合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行识别本产品投资风险并承担投资行为可能出现的损失。

管理人承诺对本资产管理计划的设立、变更、展期、终止、清算等行为向证券投资基金业协会进行备案，并抄报中国证监会相关派出机构。”

修改为：

“为规范资产管理业务的运作，明确资产管理合同各方当事人的权利与义务，充分保护合同各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称“《运作规定》”）、《单一资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》、《期货交易管理条例》及其他有关法律法规，在平等自愿、公平、诚实信用、充分保护各方当事人合法权益的原则基础上，特订立本《国海良时CTA精选FOF3号单一资产管理计划资产管理合同》。

投资者保证委托财产的来源及用途合法，并已阅知本合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行识别本产品投资风险并承担投资行为可能出现的损失。

管理人承诺对本资产管理计划的设立、变更、展期、终止、清算等行为按最新要求向监管部门报送。”

（四）修订第四节“当事人及权利义务”第（二）条“管理人的权利和义务”第1款“管理人的权利”第（4）项

原表述：

“根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会；”

修改为：

“根据资产管理合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并向监管机构报备（如需）；”

（五）修订第四节“当事人及权利义务”第（二）条“管理人的权利和义务”第2款“管理人的义务”第（17）项

原表述：

“根据法律法规与资产管理合同的规定，编制向投资者披露的资产管理计划季度、年度等定期报告，向证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构；”

修改为：

“根据法律法规与资产管理合同的规定，编制向投资者披露的资产管理计划季度、年度等定期报告，并向监管机构报备（如需）；”

（六）修订第四节“当事人及权利义务”第（三）条“托管人的权利与义务”第2款“托管人的义务”第（8）项、第（12）项

原表述：

“（8）编制托管年度报告，并向证券投资基金业协会备案，抄报中国证监会相关派出机构；

……

（12）依据法律、行政法规规定和本合同《投资监督事项表》（附件三）的约定，监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规规定和本合同《投资监督事项表》的约定，应当拒绝执行，立即通知管理人并有权报告中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会；”

修改为：

“（8）编制托管年度报告，并向监管机构报备（如需）；

……

（12）依据法律、行政法规规定和本合同《投资监督事项表》（附件二）的约定，监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规规定和本合同《投资监督事项表》的约定，应当拒绝执行，立即通知管理人并有权向监管机构报备（如需）；”

（七）修订第六节“资产管理计划的成立与备案”第（二）条“资产管理计划的备案”

原表述：

“资产管理计划在受托资产入账后，管理人书面通知投资者资产管理计划成立。管理人应当在本计划成立之日起5个交易日内报证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。资产管理计划成立前，任何机构和个人不得动用投资者参与资金。”

修改为：

“资产管理计划在受托资产入账后，管理人书面通知投资者资产管理计划成立。管理人应当在本计划成立之日起5个交易日内向监管机构报备（如需）。资产管理计划成立前，任何机构和个人不得动用投资者参与资金。”

（八）修订第八节“资产管理计划的投资”第（三）条“投资比例和投资限制超限的处理方式及流程”

原表述：

“因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。”

修改为：

“因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的二十个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构报告。法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。”

（九）修订第八节“资产管理计划的投资”第（八）条“投资限制”

新增表述：

“5、本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过计划资产净值50%的，本计划的计划总资产不得超过计划资产净值的120%。本计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政 府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制（托管人仅以现有能够获取的资讯数据为准进行监控，如与管理人数据存在不统一，以管理人提供数据及确认信息为准）；”

（十）修订第八节“资产管理计划的投资”第（九）条“投资禁止行为”

原表述：

“管理人不得利用本计划财产从事下列行为：

• 承销证券；
• 将计划财产用于对外担保等用途；
• 将计划财产用于可能承担无限责任的投资；
• 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
• 通过投资于《管理办法》第三十七条第（六）项规定资产变相扩大投资范围或者规避监管要求；

6、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他活动。”

修改为：

“管理人不得利用本计划财产从事下列行为：

1、承销证券；

2、将计划财产用于对外担保等用途；

3、将计划财产用于可能承担无限责任的投资；

4、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

5、通过投资于《管理办法》第三十八条第（六）项规定资产变相扩大投资范围或者规避监管要求；

6、法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他活动。”

（十一）修订第十节“利益冲突及关联交易”

 原表述：

“（一）资产管理计划存在的或可能存在利益冲突的情形

在本计划存续期内，管理人可能运用委托资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。

FOF产品投资管理人及管理人关联方所设立的资产管理产品的情况：在本计划存续期内，管理人可运用委托资产投资于管理人及管理人关联方所设立的资产管理计划或其他金融产品。

投资者签署本合同即视为已经充分理解并同意管理人从事该等关联交易，管理人无需就该等具体关联交易取得投资者的特别授权，但该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与，管理人应采取切实有效措施，公平对待委托财产，防止利益冲突，不得损害投资者利益。投资者不得因本计划投资收益劣于管理人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向管理人或托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

投资者应事前将其关联方、关联证券或其他禁止交易证券明确告知管理人。若投资者未能事前将其关联方、关联证券或其他禁止交易证券明确告知管理人致使资产管理计划财产发生违规投资行为的，由投资者承担责任。

（二）资产管理计划存在利益冲突的处理方式、披露方式、披露内容以及披露频率

投资者在此对上述列举的存在的或可能存在的利益冲突情形表示知悉，确认并同意豁免上述情形，其中，涉及关联交易的，按以下约定进行处理：

管理人运用受托资产从事关联交易的，应遵循客户利益优先的原则，事后及时、全面、客观的向委托人和托管人进行披露。管理人应通过管理人网站或者本合同约定的联系方式，在事后及时告知委托人和托管人。

管理人运用受托管理资产从事重大关联交易的，应事先取得投资者同意，并有充分证据证明未损害委托人利益，事后及时、全面、客观地向委托人和托管人进行披露。管理人应通过管理人网站或者本合同约定的联系方式，在事后及时告知委托人和托管人，并按照资产管理合同的约定在资产管理计划年度报告和季度报告中予以披露，同时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。”

修改为：

• 存在或可能存在的利益冲突情形：

1、本计划可能投资于管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券；

2、本计划可能投资于管理人及其关联方发行的其他金融产品；

3、本计划可能投资于托管人及其关联方发行的其他金融产品；

4、其他依据法律法规、监管规定可能存在利益冲突的情形。

管理人确认其已建立防范利益输送和利益冲突的机制，确认该等交易安排合法合规、不存在利益输送等违法违规行为，但该等交易仍构成关联交易，存在利益冲突风险。

• 关联交易的认定标准

资产管理计划发生本章节第（一）条第1款、第2款关联交易时，若单笔投资金额在1500万元以上，且占前一日该资产管理计划资产净值15％以上的情形即认定为重大关联交易。其他关联交易属于一般关联交易。

若相关监管部门或自律组织发布关于重大关联交易的具体标准，以监管部门或自律组织发布的标准为准。

• 资产管理计划的关联方范围：

1、资产管理计划的管理人、管理人的控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司；

2、资产管理计划的托管人、托管人的控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司；

3、其他依据相关法律法规、监管规定认定为关联方的情形。

管理人通过管理人网站向委托人披露可能涉及到关联交易的“管理人关联方名单”，并通过电子邮件或双方约定的其他方式告知托管人，并在关联方名单发生变更时在管理人网站上及时更新并通过邮件或其他双方约定的形式通知托管人。

托管人的关联方名单以公开年报信息为准，委托人可通过公开年报查询托管人关联方名单。

（四）存在利益冲突的处理方式、披露方式、披露内容以及披露频率

委托人签署本合同即视为已经充分理解并同意管理人从事一般关联交易情形，管理人无需就一般关联交易再行分别取得资产委托人的授权。

管理人将委托资产投资于重大关联交易的，应事先采取逐笔征求意见或公告确认的方式取得委托人的同意并安排临时开放日供不同意的委托人退出本计划（该退出不受本合同“资产管理计划的财产”章节中关于本计划提取的期限限制）。

上述关联交易应当按照市场通行的方式和条件进行，并符合合同约定的投资目标及策略。管理人应当遵循委托人利益优先的原则，公平对待委托财产，防止利益冲突，不得损害委托人利益。

在一般及重大关联交易发生后，管理人应及时通过官方网站公告等方式通知委托人并通过邮件或其他双方约定的形式通知托管人。采取切实有效措施防范利益冲突，保护委托人合法权益，并向中国证监会相关派出机构报告。

管理人承诺不以资产管理计划的资金与关联方进行不正当交易、利益输送、内幕交易和操纵市场，包括但不限于投资于关联方虚假项目、与关联方共同收购上市公司、向本机构注资等。

    （五）关联交易审批与内控机制

管理人制定了《关联交易管理制度》《资产管理委员会议事规则》《资产管理业务管理制度》《资产管理计划运作管理规定》等内控制度，并依据内控制度开展资产管理业务。制度中规定了关联交易的定价、审批、信息披露等事项。管理人对关联交易进行识别，按资产管理计划合同约定及监管规定履行关联交易的审批、披露、报告程序。

在关联交易定价方面，应符合法律法规、监管规定，确保遵循公允价格原则,不得有操纵证券价格、利益输送、不公平交易等投资禁止性行为。在关联交易审批方面，资产管理计划在合同允许的范围内从事重大关联交易的，应当经管理人资产管理委员会履行事前审批程序，必须经全体委员过半数通过，并通过公告等方式逐笔取得委托人的同意后方可执行。对于一般关联交易，由投资经理对投资策略及交易情况进行评估，并留存书面评估材料，经资产管理部内部事前审批程序通过后执行，无需事前就具体交易逐笔取得委托人的同意。

上述关联交易事后均需及时告知委托人和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

特别提示：委托人签署本合同即表明其已经知晓并同意上述关联交易的相关内容。

委托人知晓并同意本计划的投资对象可能包括资产管理人或关联方管理的金融产品或者本计划可能与管理人、托管人或其关联方进行交易。本计划销售机构可能包含资产管理人的关联方，本计划可能聘请资产管理人、资产托管人或其关联方为本计划经纪机构。委托人签署本合同即代表明确知悉且自愿承担该类风险。委托人务必注意关联交易及利益冲突风险，在充分考量的基础上，审慎参与本计划。委托人不得因本资产管理计划投资收益劣于管理人、托管人及其关联方管理的其他类似投资产品，而向管理人或托管人提出任何损失或损害补偿的要求。

（十二）修订第十九节“信息披露与报告”第（三）条和第（四）条

原表述：

“（三）发生本合同约定的或者可能影响委托人利益的重大事项时，管理人应当在事项发生之日起五日内向委托人披露，并及时报送中国证监会相关派出机构、基金业协会。

（四）管理人应当按照相关法律法规和有权机关不时作出的要求，将相关信息披露文件按照规定的时间和方式及时报送中国证监会相关派出机构以及中国证券投资基金业协会。”

修改为：

“（三）资产管理计划重大事项的临时报告及发生中国证监会规定的其他事项，管理人应向投资者披露，并将信息披露文件及时报送监管机构（如需）。

（四）管理人应当按照相关法律法规和有权机关不时作出的要求，将相关信息披露文件按最新要求及时报送监管机构（如需）。”

（十三）修订第二十节“风险揭示”第（二）条“一般风险揭示”第8款

原表述：

“8、关联交易风险（如有）

本计划可投资于由管理人、托管人或其关联方管理的产品或者与管理人、托管人或其关联方进行交易，这构成管理人与本计划的关联交易，存在关联交易风险。”

修改为：

“8、关联交易风险（如有）

在本计划存续期内，在不损害委托人利益的前提下，管理人在根据资产管理合同规定管理、运用和处分计划财产时，可能运用计划资产进行关联交易，关联交易分为一般关联交易和重大关联交易。

管理人从事一般关联交易的，虽然资产管理人积极遵循资产委托人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定进行操作、防范利益输送，但该等交易仍构成关联交易，存在利益冲突风险，管理人也无法确保选择进行交易的实际交易结果（就投资结束后的实际损益情况而言）比进行类似的非关联交易的实际交易结果更优，进而可能影响投资者的利益，投资者应密切关注关联交易的信息披露，知悉了解相关的投资信息。投资者签署本合同即视为已经充分理解并同意管理人从事一般关联交易。该等事先约定同意、事后统一披露的方式可能造成投资者无法及时知悉本计划从事一般关联交易并采取措施，投资者愿承担由此造成的委托财产损失（如有）。

管理人从事重大关联交易的，除上述风险外，还可能在管理人事先逐笔采取征求意见或公告的过程中因投资者不同意引起提前退出本计划的风险。

此外，资产管理人运用计划财产从事关联交易时可能依照相关法律法规、监管机构、自律组织的规定被限制相关权利的行使，进而可能影响计划财产的投资收益。”

（十四）修订第二十一节“资产管理合同的变更、终止与财产清算”第（二）条

原表述：

“（二）本合同发生变更的，管理人应当在变更生效之日起5个交易日内报中国证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。”

修改为：

“（二）本合同发生变更的，管理人应当在变更生效之日起5个交易日内向监管机构报备（如需）。”

（十五）修订第二十一节“资产管理合同的变更、终止与财产清算”第（五）条“本计划的终止”

原表述：

 “管理人应当自本计划终止之日起5个工作日内报基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构，前述第6项约定的情形除外。”

修改为：

“管理人应当自本计划终止之日起5个工作日内向监管机构报备（如需），前述第6项约定的情形除外。”

（十六）修订第二十一节“资产管理合同的变更、终止与财产清算”第（六）条“本计划的清算”第7款“二次清算”

原表述：

“本计划因委托财产流动性受限等原因延期清算的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告”

修改为：

“本计划因委托财产流动性受限等原因延期清算的，管理人应当及时向监管机构报备（如需）”

（十七）修订第二十一节“资产管理合同的变更、终止与财产清算”第（六）条“本计划的清算”第13款

原表述：

“管理人应当在清算结束后5个工作日内将清算结果报基金业协会备案并抄报中国证监会相关派出机构。”

修改为：

“管理人应当在清算结束后5个工作日内将清算报告向监管机构报备（如需），并通知资产委托人完成清算财产的分配，本计划清算办理完毕。”

二、变更流程

       我司将按照合同“第二十一节 资产管理合同的变更、终止与财产清算”的约定启动合同变更程序，由管理人按照合同约定以公告形式及时向投资者披露变更的具体内容，流程安排如下：

       管理人于2023年8月24日按照合同约定的方式向投资者进行公告，并设置2023年8月25日为本计划临时开放日，投资者不同意变更的，应在本次临时开放日提出退出申请，未提出退出申请的，视同投资者已经同意合同变更，合同变更将于2023年8月28日正式生效。

国海良时期货有限公司

2023年8月24日