场外期权模拟周报160222

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发布日期：2016-02-22|

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浏览量：876来源：王翔

场外期权账户周账单

场外期权周报

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国海良时期货有限公司

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净资产值

客户风险率	00.00
当前权益	96,682,281.18
可用资金	96,682,281.18
可取资金	96,682,281.18
交易所风险率	00.00
交易手续费	-84,992.30
持仓盈亏	00.00
持仓保证金	00.00

合约信息

合约	净持仓	净盈亏
IF1602	0	-736,945.77
IH1602	0	-790,287.36
IC1602	0	-2,168,749.17

场外期权合约参数

期权模拟类型	欧式看跌期权
标的物	沪深300指数（000300）
复制合约	IF1602
期权到期日	2016年2月19日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	3174.38
行权价	3170.0点
套保资产总值	47,615,700.00元
套保起始日期	2016年1月20日
合约权利金（参考）	3,957,672.00元
标的收盘价	3051.58
期权状态	价内
内在价值	1,776,300.00元

模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年1月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4625），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的3.16%作为对基差成本修正）。

期权模拟类型	欧式看涨期权
标的物	上证50指数（000016）
复制合约	IH1602
期权到期日	2016年2月19日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	2088.72
行权价	2090.0点
套保资产总值	34,764,750.00元
套保起始日期	2016年1月20日
合约权利金（参考）	1,430,665.00元
标的收盘价	2004.11
期权状态	价外
内在价值	0.00元

模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年1月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4023），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

期权模拟类型	亚式算术平均固定行权价看涨期权
标的物	中证500指数（399905）
复制合约	IC1602
期权到期日	2016年2月19日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	5886.87
行权价	5800.0点
套保资产总值	58,868,700.00元
套保起始日期	2016年1月21日
合约权利金（参考）	2,386,489.00元
标的收盘价	5979.52
结算方式	期限内标的每日收盘价格的算术平均
最终结算价格	5718.4176(价外-应付：0元)

模拟说明：以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权，该期权初始为实值期权，期权到期结算价格为2016年1月21日至2016年2月19日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年1月21日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.5708），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

当前合约权益图

A．沪深300指数欧式看跌期权

B．上证50指数欧式看涨期权

https://www.ghlsqh.com.cn/f/3400/160222.pdf

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