场外期权模拟周报160627

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发布日期：2016-06-27|

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浏览量：1139来源：王翔

场外期权账户周账单

场外期权周报

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国海良时期货有限公司

地　址：杭州市河东路91号

邮　编：310014

传　真：0571-85237426

网　址：www.ghlsqh.com.cn

净资产值

客户风险率	12.13%
当前权益	86,959,338.87
可用资金	76,411,570.07
可取资金	76,411,570.07
交易所风险率	11.41%
交易手续费	-7,769.19
总盈亏	-125,809.19
持仓保证金	10,547,768.80

合约信息

合约	净持仓	净盈亏
IF1605	0/13	31,823.12
IH1605	6/0	-67,030.16
IC1605	8/0	-90,602.15

场外期权合约参数

期权模拟类型	欧式看跌期权
标的物	沪深300指数（000300）
复制合约	IF1607
期权到期日	2016年7月15日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	3112.67
行权价	3110.0点
套保资产总值	18,676,020.00元
套保起始日期	2016年6月20日
合约权利金（参考）	1,059,554.00元
标的收盘价	3077.16
期权状态	价内
内在价值	197,040.00元

模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3519），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的2.07%作为对基差成本修正）。

期权模拟类型	欧式看涨期权
标的物	上证50指数（000016）
复制合约	IH1607
期权到期日	2016年7月15日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	2104.22
行权价	2105.0点
套保资产总值	12,625,320.00元
套保起始日期	2016年6月20日
合约权利金（参考）	436,459.00元
标的收盘价	2076.30
期权状态	价外
内在价值	00.00元

模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3315），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

期权模拟类型	后付式看涨期权
标的物	中证500指数（399905）
复制合约	IC1607
期权到期日	2016年7月15日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	5985.56
行权价	5980.0点
套保资产总值	23,942,240.00元
套保起始日期	2016年6月20日
合约权利金（参考）	3,182,776.00元
标的收盘价	5903.62
结算方式	仅到期时价内支付权利金
最终结算价格	待定

模拟说明：以中证500指数期货复制中证500指数为标的看涨期权，该期权为后付式期权，期权买方仅在到期期权为实值时才支付权利金。以2016年6月20日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4477），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

当前合约权益图

A．沪深300指数欧式看跌期权

B．上证50指数欧式看涨期权

https://www.ghlsqh.com.cn/f/6238/160627.pdf

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