11月1日
一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
强 | 弱 | 备注 |
P棕榈、Y豆油、OI菜油 | C玉米、M豆粕 |
|
J焦炭、JM焦煤、ZC郑煤 | CS淀粉 |
|
IF股指 | AG白银、AU黄金 |
|
RU橡胶、PVC、MA、L、PP | PTA、BU |
|
二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)
推荐对冲头寸 | 买(B) | 卖(S) |
组合1 | P、CF、OI | M、C、CS |
组合2 | PVC、MA、PP、L | PTA、BU |
组合3 | RU、IF | AG、AU、CF |
组合4 | J、JM、ZC、I、RB | AG、AU |
三、行情判断和资金管理综述。
上周国内商品,黑色系连续冲高震荡,维持高位强势调整形态。油脂和黑色走势相近,维持高位窄幅震荡表现。化工开始爆发,周一更出现了多品种涨停表现。有色开始有启动表现。总体上,重点关注黑色,化工,油脂,有色四个板块。
根据上周和本周一开盘表现,商品整体走进上升通道,参与交易时以做多为主,尤其以黑色系代表的工业品为主,同时要选择好买入时机,等待调整出现后买入。以做多黑色系,油脂系,化工系,有色等为主要配置,其中买入J、JM、P、Y、RU、PVC,L、ZN,CU等,以C、CS、M、BU、TA等弱势品种进行对冲保护,避免滑点和流动性风险,但是煤炭板块切忌追高,等调整后买入。
资金管理上建议买入30%-35%左右资金,裸向多头头寸15%-20%左右比较适中。
商品整体反弹后又回到了上升通道里,有突破表现。盘面表现上,明显工业品强于农产品,工业品指数已经创出新高,尤其以黑色系列最为亮眼,操作上以宏观多工业品,空农产品的对冲策略为主。整体对冲策略配置,但是盘中变化较多,商品参与时尽量跑快点。资金热度方面,明显感觉资金不断的在切换板块,随时注意品种热度和参与时机。重点关注政策面,周一又出台调手续费等调控措施,政策上还是不想涨太快,不会给太多的空间,随时注意调控政策的出台。所以要尽量适应这个节奏。
股指方面,上证围绕3100展开震荡,经过一周左右的调整,关注本周的表现,操作上可以关注上证指数低于3100可以选择轻仓买一两手,高于3100平仓。不恋战。
股指
商品整体
工业品
农产品
煤炭板块
化工板块
油脂
有色