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交易结算 - 账单解读
如何计算交易盈亏?

 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

1)、平仓盈亏

平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

a、平历史盈亏

  平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]

b、平当日仓盈亏,也叫“平今盈亏”,指的就是当天开仓后当天进行平仓,未过夜。

  平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]

2)、持仓盯市盈亏

持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

a、历史持仓盈亏

  历史持仓盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量

b、当日开仓持仓盈亏

  当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]

  根据以上计算公式可以得出期货盈亏计算总公式:

期货当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

注:期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

举例:例1:有一个客户存入保证金50万元,在7月1日买入豆油期货合约20手(每手10吨),保证金10%,成交价为7100元/吨。同一天该客户卖出平仓10手豆油合约,成交价为7300元/吨,当日结算价为7200元/吨,则客户当日盈亏(不含手续费、税金等费用)情况为:

(1)       按分项公式计算:

平仓盈亏=(7300-7100)*10*10=20000

持仓盈亏=(7200-7100)*10*(20-10)=10000

当日盈亏=20000+10000=30000

(2)       按总公式计算:

当日盈亏=(7300-7200)*10*10+(7200-7100)*20*10=30000

(3)当日结算准备金余额=500000-7200*10*10%+30000=458000

      例2:7月2日该客户再买入6手豆油合约,成交价位7300元/吨,当日结算价为7500元/吨,则其账户情况为:

(1)       按分项公式计算:

当日开仓持仓盈亏=(7500-7300)*6*10=12000

历史持仓盈亏=(7500-7200)*10*10=30000

当日持仓盈亏=12000+30000=42000元

(2)       按总公式计算:

当日盈亏=(7500-7300)*6*10+(7200-7500)*(10-20)*(10-20)*10=42000

(3)       当日结算准备金余额=458000+7200*10*10*10%-7500*16*10*10%+42000=452000

       例3:7月3日,该客户又将16手豆油合约平仓,成交价为7600元/吨,当日结算价为7700元/吨,则其账户情况为:

(1)       按分项公式计算:

平仓盈亏=(7600-7500)*16*10=16000元

(2)       按总公式计算:

当日盈亏=(7600-7700)*16*10+(7500-7700)*(0-16)*10=16000

(3)当日结算准备金余额=452000+7500*16*10*10%+16000=588000

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