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关于大连商品交易所期货期权组合保证金业务上线的通知
发布日期:2019-06-05|
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尊敬的客户:

大连商品交易所将于66日结算时开启期货期权组合保证金相关业务。业务开启后,交易期间将支持客户向交易所申请以对符合条件的持仓进行组合确认的方式建立组合持仓,实时享受组合保证金优惠恒生5.0客户端、易盛客户端支持,博易大师、文华财经、快期暂不支持同时还将支持套期保值属性持仓参与组合,享受保证金优惠等业务。

延续目前期货组合保证金优惠思路,交易所结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合给予保证金优惠。

一、交易所支持的组合策略、组合优先级及保证金收取标准具体说明如下:

组合策略

组合说明

优先级

原有

策略

期货对锁

在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸

1

期货跨期

在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸

2

期货跨品种

在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸

3

新增

策略

卖出期权

期货组合

卖出看涨期权,同时买入对应期货合约。

卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约。

4

期权跨式

卖出同一系列的相同执行价格的看涨期权和看跌期权;

5

期权宽跨式

卖出同一系列低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权;

6

 

组合策略

组合保证金计算公式

原有策略

期货对锁

高腿保证金

期货跨期

期货跨品种

新增策略

卖出期权

期货组合

期货保证金+期权权利金结算价

期权跨式

max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + 另一方权利金

期权宽跨式

需注意,套利订单和组合申请必须按照交易所规定的组合下单或申请才能享受保证金优惠,具体期货期权保证金组合优惠方式请参考交易所网站公布信息:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/zhyhcsylb/index.html。

二、平仓顺序

在平仓成交过程中,交易所释放保证金遵循先平单腿持仓,后平优惠组合持仓的原则;当平仓需打破优惠组合时,按照优惠组合持仓的优先级从低到高进行打破。

在平仓成交过程中,交易所计算平仓盈亏遵循先开先平原则。

三、套期保值属性参与组合

1、使用套保属性套利订单,盘中即可享受优惠。

2、组合申请支持套期保值持仓。

3、盘后交易所根据既定原则,将客户持仓(包括套期保值属性持仓)进行组合。

特此通知。

 

 

    国海良时期货有限公司

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