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关于动力煤期权合约上市交易有关事项的通知
发布日期:2020-06-24|
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 各位客户:

        动力煤期权将于近日上市交易,根据《关于挂牌动力煤期权合约有关事项的公告》(郑商函〔2020〕46号)以及《国海良时期货有限公司期货交易风险管理办法》的有关规定,现将动力煤期权上市交易有关事项通知如下:

        一、挂牌时间

        动力煤期权合约自2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

        二、挂牌合约月份

        首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

        三、挂牌基准价

        郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

        四、夜盘交易时间

        6月30日当晚起,动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

        五、最大下单数量

        限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

        六、持仓限额

        非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额为30000手,投机与套利持仓之和不得