各位尊敬的投资者:
国债期货TS2009、TF2009和T2009合约即将进入交割环节,为防范国债期货交割风险,我司郑重提醒广大投资者谨慎参与交易并知晓以下事项:
1、拟参与交割客户应确保已开立中债登或同时开立中证登(上海)、中证登(深圳)国债托管账户。
2、参与交割的客户应当事先通过我司向中金所申报国债托管账户。同一客户在不同期货公司处开户的,应当分别申报国债托管账户。
3、根据中金所相关规则,如果客户在8月28日结算时,没有在中金所审核通过国债托管账户,同时又持有TS2009、TF2009或T2009合约持仓,将会在8月31日被中金所执行强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。
4、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。
5、中金所国债交割采取滚动交割方式,参与交割的买方客户应准备充足交割货款,卖方客户应准备符合中金所要求的可交割国债。
6、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。
未明事项详见《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》。(中金所网站:http://www.cffex.com.cn)请各位投资者加强交割月持仓管理,防范交割风险。
国海良时期货有限公司
2020年8月24日