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关于《国海良时德享FOF二号资产管理计划 资产管理合同》变更的公告
发布日期:2021-04-26|
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尊敬的委托人:

  我司作为“国海良时德享FOF二号资产管理计划”(以下简称“本计划”)管理人,拟变更《国海良时德享FOF二号资产管理计划资产管理合同》的相关条款,变更内容及流程详见下文。

  一、变更内容

  (一)变更“第八章 资产管理计划的参与和退出”中“二、计划的封闭与开放”条款

  原表述:

  本计划设置固定开放日,固定开放日为每个自然季度的最后一个月(即3月、6月、9月、12月)的6日为固定开放日,若6日为非工作日,则固定开放日顺延至下一个工作日。委托人可在本计划的固定开放日退出或参与本计划,但资产管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定通知暂停退出时除外。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。

  管理人应当确保计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%。

  变更为:

  本计划设置固定开放日,固定开放日为每个月度的10日,若10日为非工作日,则固定开放日顺延至下一个工作日。委托人可在本计划的固定开放日退出或参与本计划,但资产管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定通知暂停退出时除外。若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。

  (二)变更“第十二章 资产管理计划的投资”中“二、投资组合、投资比例及限制”条款

  原表述:

  1、本计划经穿透后投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过计划总资产的20%。

  2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过140%。

  3、本计划不得投资其他结构化金融产品的劣后级份额。

  4、本计划属于商品及金融衍生品类产品。计划的实际投向不得违反合同约定,如有改变,除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外,应当先行取得投资者书面同意,并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。

  本计划计划存续期间,为规避特定风险,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6 个月低于计划总资产80%。委托人签署本协议,视为同意上述投资运作规定。

  商品及金融衍生品类产品特定风险包括但不限于以下风险:

  (1)特定市场风险。因管理人判断市场行情或近期走势,根据本计划投资策略,本计划实际投资组合构成比例的变动可能不利于本计划投资收益的稳定或可能造成本计划面临特定市场风险;

  (2)特定流动性风险。因商品及金融衍生品类资产市场的市场行情和流动性不同,本计划实际投资组合构成比例的变动可能产生流动性不足的风险,或本计划即将处于开放期、收益分配日、终止日等日期,为应对本计划申赎、收益分配、清算等需要,管理人有权进行减仓或者平仓操作;

  (3)特定净值变动风险。为满足本计划投资风控要求,在不同净值区间下,投资于本合同约定的资产持仓比例可能不同,以争取确保本计划设置的风控措施、止损预警目标能够实现。

  因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致本计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。

  变更为:

  1、本计划经穿透后投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过计划总资产的20%。

  2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过140%。

  3、本计划不得投资其他结构化金融产品的劣后级份额。

  4、本计划属于商品及金融衍生品类产品。计划的实际投向不得违反合同约定,如有改变,除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外,应当先行取得投资者书面同意,并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。

  5、本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过计划资产净值的20%。

  6、管理人应当确保计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%。”

  本计划计划存续期间,为规避特定风险,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6 个月低于计划总资产80%。委托人签署本协议,视为同意上述投资运作规定。

  商品及金融衍生品类产品特定风险包括但不限于以下风险:

  (1)特定市场风险。因管理人判断市场行情或近期走势,根据本计划投资策略,本计划实际投资组合构成比例的变动可能不利于本计划投资收益的稳定或可能造成本计划面临特定市场风险;

  (2)特定流动性风险。因商品及金融衍生品类资产市场的市场行情和流动性不同,本计划实际投资组合构成比例的变动可能产生流动性不足的风险,或本计划即将处于开放期、收益分配日、终止日等日期,为应对本计划申赎、收益分配、清算等需要,管理人有权进行减仓或者平仓操作;

  (3)特定净值变动风险。为满足本计划投资风控要求,在不同净值区间下,投资于本合同约定的资产持仓比例可能不同,以争取确保本计划设置的风控措施、止损预警目标能够实现。

  因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致本计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。

 

  二、变更流程

  我司将按照合同根据合同“第二十二章 合同的成立、生效、变更与终止”第三条第(三)款第2项有关约定启动合同变更程序,由管理人按照合同约定以公告形式及时向投资者披露变更的具体内容,流程安排如下:

  管理人于2021年4月26日按照合同约定的方式向投资者进行公告,并设置2021年4月27日为本计划临时开放日,投资者不同意变更的,应在本次临时开放日提出退出申请,未提出退出申请的,视同投资者已经同意合同变更,合同变更将于2021年4月28日正式生效。

 

 

国海良时期货有限公司

2021年4月26日

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