策略周报20150915

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发布日期：2015-09-16|

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推荐星级	策略建议	操作建议
★★★	买PE1601抛PP1601	1.买PE1601抛PP1601,860-880入场20%；每100点加仓25%，止损540，第一目标1000，第二目标1100.
		2.最低盈亏比1.35:1，最高盈亏比2.98:1
		3.实际操作中根据PE和PP自身的1-5价差来决策，当二者价差接近时入场更佳，当前是375/279，对本头寸略有伤害。
★★★	橡胶11-1反套	1.考虑到流动性风险和仓位，只计划建3对，1000开始建仓，每50-100点增仓一次，止损750，目标1200。
		2.盈亏比2:1。
★★★	买健康B	1.折价12%，0.83-0.84建仓，根据建仓情况加仓
		2.折价5%以内平仓
		3.周期：9月30日前
		4.盈亏：0.8止损，目标0.95，盈亏比3:1
★★★	买入恒生ETF（159920）	1.采取正金字塔（2-3-5）分批建仓或者定投方式建仓，总体仓位控制在30%以下。
		2.20000-22000区间建仓20%，对应恒生ETF1.0-1.1；18000-20000区间建仓30%；16000-18000区间建仓50%。预期最低目标24000.
★★★	空JD1601	3950入场30%，3800点之上每50点逐步加10%，止损位4050。3800开始逐步减仓，目标位3700.盈亏比2.5/1
★★★	买JM空J	初始策略：比价J/JM1.4-1.41进场，1.30以下止盈，1.43止损
		当前操作：撤掉JM1601多头，短线持有空头J1601，787止损，770止盈。
★★	买MA1605抛MA1601	MA1605- MA1601价差在0-10附近可以介入反套,第一目标30，第二目标50。
		风险点：原油大幅度反弹，现货需求启动。
★★	继续做多IF	1.3100附近继续建仓
		2.3000暂时止损，目标3500
★★	豆粕做多	M1601在2600开多单5%，2550继续开多单10%，2510止损。第一目标位2700，第二目标位2800
★★	做空豆棕价差	策略：空Y1601多P1601
		入场：1060-1150，下破1060加仓
		止损：1200,或者本金亏损上限为止损
		目标位：1000，800，600
		备注：FOB豆棕价差开始回落之前，可辅以短线操作，FOB豆棕价差开始回落，则坚定持有。由于今年基本面的特殊性，考虑到豆棕价差回落拐点有延后可能，1605合约或更适合中长期持有，或者及时换月。
★★	卖出跨市期权组合	入场：
		卖出平价看跌期权和平价看涨期权，行权价为2.15，目前的市场价格分别为0.1640和0.0761.
		止损：
		（1）当50ETF价格高于2.46或者低于1.84时出场。盈亏比是3：1.
		（2）如果看涨期权和看跌期权波动率继续上涨，分别上涨至50%和100%，则止损。盈亏比是2.5:1
★	买MA1601抛PP1601	产业链利润周期波动，聚丙烯高利润难维持。买MA1601抛PP1601，推荐比价3.83，4以上关注，考虑逐步建仓，目前3.94。现货等甲醇新增需求启动。
		风险点：原油持续低迷，打压甲醇传统需求，烯烃装置意外停车。
★	空I1601	395-400进场，360-370以下止盈，410止损
★	TA601观望	整体判断，PTA产业链上多空矛盾交织，当下主导行情的三种因素是宏观、原油和PTA自身基本面，前两者一直压抑后者的发挥。所以才会有我们看到的“原油巨幅反弹，PTA涨不动”的现象。对于PTA，目前向上的驱动力不足，参与交易风险仍然很大。
★	做多国债	5年期国债98.65进场20%，98.55继续进场50%，98.45进场30%。99.35止盈，98.10止损，最大盈亏比2.57:1，最小盈亏比1.27：1。

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