场外期权模拟周报160307

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发布日期：2016-03-07|

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浏览量：682来源：王翔

场外期权账户周账单

场外期权周报

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国海良时期货有限公司

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净资产值

客户风险率	27.90%
当前权益	90,039,384.43
可用资金	64,919,213.83
可取资金	64,919,213.83
交易所风险率	26.25%
交易手续费	-48,416.75
总盈亏	-6,642,896.75
持仓保证金	25,120,170.60

合约信息

合约	净持仓	净盈亏
IF1602	-29	-1，492,211.03
IH1602	49	92,553.94
IC1602	0	-5,243,239.66

场外期权合约参数

期权模拟类型	欧式看跌期权
标的物	沪深300指数（000300）
复制合约	IF1603
期权到期日	2016年3月25日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	3109.55
行权价	3110.0点
套保资产总值	46,643,250.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合约权利金（参考）	3,046,504.80元
标的收盘价	3093.89
期权状态	价内
内在价值	241,650.00元

模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年2月24日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4329），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的2.24%作为对基差成本修正）。

期权模拟类型	欧式看涨期权
标的物	上证50指数（000016）
复制合约	IH1603
期权到期日	2016年3月25日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	2041.39
行权价	2040.0点
套保资产总值	30,620,850.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合约权利金（参考）	1,222,098.00元
标的收盘价	2122.27
期权状态	价内
内在价值	1,234,050.00元

模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年2月24日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.4071），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

期权模拟类型	亚式算术平均固定行权价看涨期权
标的物	中证500指数（399905）
复制合约	IC1603
期权到期日	2016年3月25日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	6111.03
行权价	5800.0点
套保资产总值	61,110,300.00元
套保起始日期	2016年2月24日
合约权利金（参考）	4,005,040.00元
标的收盘价	5621.55
结算方式	期限内标的每日收盘价格的算术平均
最终结算价格	待确定

模拟说明：以中证500指数期货复制中证500指数为标的的亚式算术平均固定行权价看涨期权，该期权初始为实值期权，期权到期结算价格为2016年2月24日至2016年3月25日每个交易日中证500指数收盘价格的算术平均价。以2016年2月24日中证500指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.5900），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

当前合约权益图

A．沪深300指数欧式看跌期权