场外期权模拟周报160704

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发布日期：2016-07-04|

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浏览量：860来源：王翔

场外期权账户周账单

场外期权

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国海良时期货有限公司

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净资产值

客户风险率	12.72%
当前权益	87,263,151.21
可用资金	76,165,411.61
可取资金	76,165,411.61
交易所风险率	11.87%
交易手续费	-11,156.85
总盈亏	178,003.15
持仓保证金	11,097,739.60

合约信息

合约	净持仓	净盈亏
IF1605	0/4	-230,484.45
IH1605	14/0	80,528.24
IC1605	11/0	327,959.36

场外期权合约参数

期权模拟类型	欧式看跌期权
标的物	沪深300指数（000300）
复制合约	IF1607
期权到期日	2016年7月15日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	3112.67
行权价	3110.0点
套保资产总值	18,676,020.00元
套保起始日期	2016年6月20日
合约权利金（参考）	1,059,554.00元
标的收盘价	3154.20
期权状态	价外
内在价值	00.00元

模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3519），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的2.07%作为对基差成本修正）。

期权模拟类型	欧式看涨期权
标的物	上证50指数（000016）
复制合约	IH1607
期权到期日	2016年7月15日
无风险收益率（年化）	1.50%
复制波动率	10.00%
初始标的价格	2104.22
行权价	2105.0点
套保资产总值	12,625,320.00元
套保起始日期	2016年6月20日
合约权利金（参考）	436,459.00元
标的收盘价	2127.09
期权状态	价内
内在价值	132,540.00元

模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3315），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。

当前合约权益图

A．沪深300指数欧式看跌期权