10月17日
一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
强 | 弱 | 备注 |
P棕榈、Y豆油、OI菜油 | C玉米、M豆粕 |
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SR白糖 | CS淀粉 |
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IF股指 | AG白银、AU黄金 |
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CF棉花 | JD鸡蛋 |
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RU橡胶、PVC、MA甲醇 | PTA、BU、L、PP |
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J焦炭、JM焦煤、ZC郑煤 | CU铜、ZN锌 |
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二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)
推荐对冲头寸 | 买(B) | 卖(S) |
组合1 | P、CF | M、C、CS |
组合2 | PVC、MA | PTA、BU、PP |
组合3 | RU、IF | AG、AU |
组合4 | J、JM、ZC、I、RB | AG、AU |
三、行情判断和资金管理综述。
上周国内商品,黑色系继续占据主导地位,走势相当坚挺,继续是资金追逐的热点品种。油脂周五夜盘也出现了强势表现,三品种都出现了涨停表现。化工板块整体也表现强劲。基础农产品出现了反弹,但目前位置有一定压力。
根据上周和本周一开盘表现,商品整体重新走进上升通道,参与交易时以做多为主,尤其以黑色系代表的工业品为主,同时要选择好买入时机,等待调整出现后买入。以做多黑色系,油脂、CF、RU为主要配置,其中买入J、JM、P、CU、RU、PVC等,以C、CS、M、BU、TA、L、PP等弱势品种进行对冲,避免滑点和流动性风险,但是煤炭板块切忌追高,等调整后买入。
资金管理上建议买入30%-35%左右资金,裸向多头头寸15%-20%左右比较适中。
商品整体反弹后又回到了上升通道里,有突破表现。盘面表现上,明显工业品强于农产品,工业品指数已经创出新高,尤其以黑色系列最为亮眼,操作上以宏观多工业品,空农产品的对冲策略为主。整体对冲策略配置,但是盘中变化较多,商品参与时尽量跑快点。资金热度方面,明显感觉资金需要新的热点和新的方向,但是政策面不会给太多的空间,随时注意调控政策的出台。所以要尽量适应这个节奏。
股指方面,上周一,A股反弹后,在3050一线保持了一个小幅区间震荡格局,期待进一步突破表现,观望为主。
股指
商品整体
工业品
农产品
煤炭板块
化工板块