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多空对冲策略10月24日

发布日期:2016-10-24|
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浏览量:754来源:贾亦真

10月24日

 

一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)

 

备注

    P棕榈、Y豆油、OI菜油

C玉米、M豆粕

 

SR白糖

CS淀粉

 

IF股指

AG白银、AU黄金

 

 

 

 

RU橡胶、PVC、MA、L、PP

PTA、BU

 

J焦炭、JM焦煤、ZC郑煤

       CU铜、ZN锌

 

 

 

二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)

 

 

推荐对冲头寸

买(B)

卖(S)

组合1

P、CF、OI

M、C、CS

组合2

PVC、MA、PP

PTA、BU

组合3

RU、IF

AG、AU、CF

组合4

J、JM、ZC、I、RB

AG、AU

 

三、行情判断和资金管理综述。

上周国内商品,黑色系继续占据主导地位,走势相当坚挺,继续是资金追逐的热点品种。油脂周五夜盘也出现了强势表现,三品种都出现了涨停表现。化工板块整体也表现强劲。基础农产品出现了反弹,但目前位置有一定压力。总体上,依旧重点关注黑色,化工,油脂三个板块。

根据上周和本周一开盘表现,商品整体重新走进上升通道,参与交易时以做多为主,尤其以黑色系代表的工业品为主,同时要选择好买入时机,等待调整出现后买入。以做多黑色系,油脂系,化工系,RU为主要配置,其中买入J、JM、P、Y、RU、PVC等,以C、CS、M、BU、TA等弱势品种进行对冲,避免滑点和流动性风险,但是煤炭板块切忌追高,等调整后买入。

 

资金管理上建议买入30%-35%左右资金,裸向多头头寸15%-20%左右比较适中。

 

商品整体反弹后又回到了上升通道里,有突破表现。盘面表现上,明显工业品强于农产品,工业品指数已经创出新高,尤其以黑色系列最为亮眼,操作上以宏观多工业品,空农产品的对冲策略为主。整体对冲策略配置,但是盘中变化较多,商品参与时尽量跑快点。资金热度方面,明显感觉资金需要新的热点和新的方向,但是政策面不会给太多的空间,随时注意调控政策的出台。所以要尽量适应这个节奏。

 

股指方面,周一,A股反弹,上证指数上证1.2%站上3100点将冲击 3140这个关键点位,如能有效突破,将有一波较像样的年底行情去。否则将继续维持区间震荡,操作低位买入为主。

 

 

股指 

 

商品整体

 工业品

农产品 

煤炭板块

 化工板块

油脂

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